En rejoignant notre practice Finance, Risque, Conformité, vous participerez à l’évolution des processus, des systèmes et des modèles de calcul des Direction des Risques dans le cadre de l’application des réglementations FRTB, CCR/CVA, BCBS 347, BCBS 362 et BCBS 239, en intervenant sur des sujets tels que :
La transformation de la chaine de valorisation et de calcul de risques dans le cadre de l’application de la réglementation FRTB ( Update des modèles de données, et Refonte/Audit/validation des méthodes et des modèles quantitatifs de calibration, de valorisation et de calcul des données de risque, Contribution à l’Implémentation des outils, méthodes et modèles utilisés)
La Transformation des dispositifs de maîtrise et de pilotage des risques
La mise en place et la revue des systèmes de notation intervenant dans le calcul des mesures de risque de crédit
La mise en œuvre méthodologique et la revue réglementaire des dispositifs prudentielles (CRR/CRD IV, BCBS 239, BRR Directive SREP, ICAAP, ILAAP, ….)
La contribution à la certification auprès des autorités de tutelle
Exemples de missions : Refonte des méthodes d’estimation des facteurs de risque du modèle interne | Validation des méthodes de calibration des paramètres du modèle interne | Audit des modèles théoriques de calcul par simulation de Monte-Carlo dans le cadre du calcul de l’Expected Shortfall en remplacement de la VaR | Refonte des processus et modes opératoires de suivi des risques sur produits dérivés complexes | …
Diplômé(e) d’une école de commerce, d’ingénieur, ou d’un troisième cycle spécialisé, vous avez une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine de la finance quantitative et maîtrisez les sujets de valorisation tous produits et de calcul des risques tels que les modèles de taux /crédit /equity, les stress-tests, la VaR et Stressed VaR, l’Expected ShortFall, … et vous disposez d’une très bonne maîtrise de l‘anglais
Vous participerez activement à la croissance d’une Practice en plein développement, au sein d’une entreprise dynamique, à taille humaine, où vous pourrez exprimer votre créativité et votre esprit entrepreneurial
Cette opportunité vous intéresse ? Proposez votre candidature et posez nous toutes vos questions directement sur : talents@investance-partners.com