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Consultant(e) Model Risk Analyst

03/02/2017

En rejoignant notre practice Finance, Risque, Conformité, vous participerez à l’évolution des processus, des systèmes et des modèles de calcul des Direction des Risques dans le cadre de l’application des réglementations FRTB, CCR/CVA, BCBS 347, BCBS 362 et BCBS 239, en intervenant sur des sujets tels que :

 

  • La transformation de la chaine de valorisation et de calcul de risques dans le cadre de l’application de la  réglementation FRTB  ( Update des modèles de données, et  Refonte/Audit/validation des méthodes et des modèles quantitatifs de calibration, de valorisation et de calcul des données de risque, Contribution à l’Implémentation des  outils, méthodes et modèles utilisés)

  • La Transformation des dispositifs de maîtrise et de pilotage des risques

  • La mise en place et la revue des systèmes de notation intervenant dans le calcul des mesures de risque de crédit

  • La mise en œuvre méthodologique et la revue réglementaire des dispositifs prudentielles (CRR/CRD IV, BCBS 239, BRR Directive SREP, ICAAP, ILAAP, ….)

  • La contribution à la certification auprès des autorités de tutelle

 

Exemples de missions : Refonte des méthodes d’estimation des facteurs de risque du modèle interne | Validation des méthodes de calibration des paramètres du modèle interne | Audit des modèles théoriques de calcul par simulation de Monte-Carlo dans le cadre du calcul de l’Expected Shortfall en remplacement de la VaR | Refonte des processus et modes opératoires de suivi des risques sur produits dérivés complexes | …

 

  • Diplômé(e) d’une école de commerce, d’ingénieur, ou d’un troisième cycle spécialisé, vous avez une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine de la finance quantitative et maîtrisez les  sujets de valorisation tous produits et de calcul des risques tels que les modèles de taux /crédit /equity, les stress-tests, la VaR et Stressed VaR, l’Expected ShortFall, … et vous disposez d’une très bonne maîtrise de l‘anglais

 

Vous participerez activement à la croissance d’une Practice en plein développement, au sein d’une entreprise dynamique, à taille humaine, où vous pourrez exprimer votre créativité et votre esprit entrepreneurial

 

Cette opportunité vous intéresse ? Proposez votre candidature et posez nous toutes vos questions directement sur : talents@investance-partners.com

 

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